Tanım

Öğrenme, dinamik planlama, sorgulama ve karar verme sistemlerini bir algoritmik uygulama aracılığıyla otomatik alım-satım işlemlerini gerçekleştiren mekanizmaya algoritmik ticaret denir. Bazı temel faydaları;

  • İşlem öncesi analiz
  • Alım-satımın gerçekleştirilmesi
  • İşlem sonrası analiz
  • Risk yönetimi
  • Varlık dağılımı

Algoritmik ticaret, simülasyon, geçmiş verilerin testleri, optimizasyon gibi sistemleri kullanarak en iyi alım-satımı yapma hedefi taşır. İşlemler üzerinde etkisi olabilecek yüzlerce veri değişimini işleme katarak hesaplamaları yapar (Treleaven, Galas, & Lalchand, 2013, s. 76-77).

Algoritmik ticaret herhangi bir finansal işlemi gerçekleştirmek için bir kural setine bağlı kalarak yani bir algoritma kullanarak işlem yapmak demektir.  İnsanlar tarafından yapılan işlemler bilgisayarlar tarafından yapılan işlemlere göre çok daha yavaştır.  Piyasanın sürekli değişmesi insanların zamanlarının önemli bir kısmını piyasayı takip etmekle geçirmesine sebep olmaktadır.  Bu da beraberinde hem yanlış kararlar vermeye hem zihinsel yorgunluğa hem de maddi kayba sebep olabilmektedir.  Algoritmik ticaret ile stratejiler belirlenir ve işlemler bilgisayara bırakılır.  Bilgisayar, kurallar çerçevesinde alım satım işlemlerini gerçekleştirir ve kullanıcının taleplerini yerine getirir.  Anlaşılacağı üzere bu işlemler bir matematiksel modele dayanır.

İnsanlar günde örneğin 20 işlem yapabilir. Bilgisayar ise aynı zaman dilimi içinde 100 işlem bile yapabilir.  Bu işlem adetlerini artırmak ve azaltmak mümkündür.

Doğru bir strateji uygulanırsa yatırımcı en iyi fiyattan alım yapabilir ve en iyi satım noktasında işlemlerini gerçekleştirebilir.

Bunlarla beraber insanın duygusal kararlarından ötürü doğabilecek zararlar hatalar minimuma indirgenir.

Teknolojinin gelişmesi birçok alanı etkilediği gibi finansal piyasaları da etkilemiştir.  Bu etkileşim ile beraber farklı kavramlar ortaya çıkmıştır.  Bu kavramlardan biri de algoritmik ticaret olarak adlandırılmaktadır.  Algoritmik ticaret piyasada alım satım işleminin belirli kurallara bağlı kalarak otomatik değiştirme işlemi şeklinde tanımlanabilir (Jansen, 2018).

Algoritmik ticaret stratejisi alım satım hızını olumlu yönde etkileyebilir.  Bununla beraber işlemleri duyguların etkisinden kurtararak daha tutar işlemler yapılmasını sağlayabilir. Algoritmik ticaret gerçek zamanlı veriler ile geçmiş zamanı verileri birlikte kullanarak geriye dönüp testleri kolaylaştırır (Hendershott, Jones, & Menkveld, 2011).

Algoritmik Ticaret Süreci

Veri Erişilebilirliği / Temizliği: Algoritmik ticaret çalışacağı verileri temizler, organize eder.

Alım-Satım Öncesi Analiz: Teknik olarak, analizin yapıldığı adımdır. Veriler incelenir, manipüle edilir, eldeki değişkenlerin etkileri hesaplanır ve anlamlı bir sonuç çıkarılır.

Alım-Satım Sinyali Üretimi: Kısaca, yapılan analiz sonucu hangi varlığın ne zaman hangi seviyeden alınacağı ve durumunun ne olacağını gösteren sinyalleri üretir.

Alım-Satımın Gerçekleşmesi: Alım-satım işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirir.

Alım-Satım Sonrası Analiz: Analizlerde yapılan tahminlerin, gerçek sonuçlar ile örtüşüp örtüşmediğini kontrol eder (Treleaven, Galas, & Lalchand, 2013, s. 78).

Algoritmik Ticaretin Elemanları

Temel Analiz: Piyasa ve ekonominin durumunu dikkate alarak, finansal raporlardan anlamlı sonuçlar çıkarır. Bunun sonucu olarak incelenen hisseyi değerlendirmiş olur.

Teknik Analiz: İncelenen hisse üstündeki işlem hacimleri, grafik okuması, formasyonlar ve diğer teknik analiz yöntemlerini uygulayarak analizin doğruluğunu arttırır.

Sosyal Medya & Medya Analizi: İnternet üzerinden sosyal medya ve medyada duygu analizi yapılarak analize eklenir.

Ekonomik Analiz: Ülkelerin politikaları, işsizlik oranları gibi ekonomiye etkisi olabilecek değerler incelenir ve analize eklenir.

Risk Analizi: Analizdeki diğer model ve değerler ile çalışarak riskleri minimuma indirilir (Treleaven, Galas, & Lalchand, 2013, s. 79-80).

Algoritmik Ticaretin Faydaları

  • Algoritmik ticaret ile duygulardan kaynaklanan hatalar en aza indirgenir.
  • Daha hızlı işlem yapma olanağı sunar.
  • Alım satım kuralları algoritma değişmedikçe değişmez.
  • Doğru bir strateji ile en iyi alım noktasında alım yapılabilir.
  • En iyi satım noktasında işlem gerçekleştirilerek yüksek kâr elde edilebilir.
  • Kişinin borsada harcayacağı zaman kendisine kalır. Ailesi ve hobilerine daha fazla vakit ayırabilir. Piyasanın her zaman takip edilmesine gerek kalmaz.
  • Fiyat hareketleri anlık olarak bilgisayar tarafından takip edilir.
  • Zararın minimuma indirgenmesi daha kolay olur.